위치가 폐곡선 내부일 확률(폐곡선 내부의 점의 횟수/ 전체 횟수)을 구해 사각형의 면적에 곱한 값을 폐곡선의 면적으로 추정하는 것이다. 무작위 점의 추출횟수가 많을수록 실제 폐곡선의 면적에 근접하게 될 것이다.
몬테카를로 트리 탐색(Monte Carlo tree search, MCTS)은 몬테카를로 방법을 트리 탐색
VAR은 위험에 대한 구체적인 수치를 말한다. 즉 VAR은 시장이 불리한 방향으로 움직일 경우 보유한 포트폴리오에서 일정기간 동안에 발생하는 최대손실 가능액을 주어진 신뢰구간 하에서 통계적방법을 이용하여 추정한 수치이다. 예를 들어 특정회사의 거래포지션의 1일 동안 VAR이 신뢰구간 95%에서 10억
Ⅱ. 본론
1. 경영과학의 개념
1) 정의
경영과학은 계량경영학으로도 불리는 학문으로 제2차 세계대전을 시발점으로 하여 비약적인 발전을 거듭한 학문이다. 경영과학은 불확실한 경영환경 하에서 최적의 의사결정을 목적으로 수학적 모형이나 통계적 모형을 활용하여 다양한 경영계획이나 생산계획
Ⅱ. 본론
1. 경영과학의 개념
1) 정의와 역사
(1) 정의
오퍼레이션 리서치(operations research:OR)를 중심으로 계량경제학적 분석이나 통계적 분석과 같은 수학적 기법에 의해서 경영현상을 해명하려는 넓은 의미의 경영학의 한 분야이다. 경영과학은 경영결정문제에 대한 과학적인 해결법을 개발함과 동
1.서론
금융기관의 위험관리가 중요한 이슈로 대두되면서 Value at Risk(이하 VaR)을 이용한 위험관리가 일반화 되고 있다. VaR은 전통적인 위험측정 지표인 표준편차의 한계를 극복하면서 상대적으로 이해하기 쉽다는 장점을 가지고 있다. 이러한 장점을 바탕으로 VaR은 금융기관과 기업의 사장위험을 주
Ⅱ. 본론
1. 경영과학의 개념
1) 정의와 역사
(1) 정의
오퍼레이션 리서치(operations research:OR)를 중심으로 계량경제학적 분석이나 통계적 분석과 같은 수학적 기법에 의해서 경영현상을 해명하려는 넓은 의미의 경영학의 한 분야이다. 경영과학은 경영결정문제에 대한 과학적인 해결법을 개발함과 동
몬테카를로 시뮬레이션이 있다. 몬테카를로 방법(Monte Carlo method)은 난수를 이용하여 함수의 값을 확률적으로 계산하는 알고리즘을 부르는 용어이다. 수학이나 물리학 등에 자주 사용되며, 계산하려는 값이 닫힌 형식으로 표현되지 않거나 복잡한 경우에 근사적으로 계산할 때 사용된다. 스타니스와프
Ⅰ. 서론
캐드(CAD, Capital Adequacy Directive)와 바젤(Basle)의 자본준비금 기준은 미국과 영국의 증권감독기구에서 제시하는 기준에 많은 영향을 받고 있는데, 이는 다양한 자산 중에서 일정비율의 자본준비금을 유지하여야 한다는 것이다.
그런데 캐드와 바젤의 표준화된 기준의 중요한 결점은 광범위한
Ⅰ. 모나코의 역사
모나코시의 곶 안쪽의 항만은 전설에 의하면 헤라클레스에 의해 건설되었다고 한다. BC 10세기경 페니키아인(人)이 최초로 이 항만에 들어온 뒤, 그리스인·카르타고인·로마인 등에 의해 안전한 항구로서 이용되었다. 로마 시대에는 무역항으로 번영하였으나, 민족대이동의 혼란기
Ⅰ. 서론
경제위기가 오기 전까지 금융시장이나 금융기관에서는 위험에 대한 개념, 금융자산의 변동성으로 인한 위험노출정도, 위험관리 등 위험에 대한 종합적인 이해와 연구가 부족하였다. 경제위기이후 기업의 신용위험, 금융자산가격변동에 따른 VaR등 위험에 대한 관심이 커져왔으나 아직도 위